Arbetsuppgifter

• Validera PD-, LGD- och övriga kreditriskmodeller i enlighet med CRR och IFRS 9, och agera senior expert inom valideringsmetodik, modellrisk och regulatoriska frågor

• Genomföra kvantitativa analyser av kreditrisk på portfölj- och inflödesnivå, inklusive stresstester, känslighetsanalyser och djupare diagnostiska utredningar

• Delta i och driva dialoger med tillsynsmyndigheten avseende kreditriskmodeller, validering och pågående utvecklingsområden

Att jobba som Kvantitativ Riskanalytiker - Kreditriskanalys & Validering

Det här är en senior specialistroll där du får stort mandat att driva och utveckla bankens arbete med IRK‑validering. Rollen innebär direkt påverkan på modellramverket, nära samarbete med bankens ledning och löpande dialoger med Finansinspektionen.

Som en av gruppens mest erfarna kollegor får du ansvar för att både tillämpa och vidareutveckla våra valideringsmetoder och processer och du blir en central expert i frågor som rör modellrisk och regulatoriska krav.

SBAB:s oberoende Riskkontroll syftar till att ge banken det bästa stödet i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Gruppen tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Genom analys, uppföljning och oberoende granskning säkerställer vi att bankens riskmätning och riskutveckling är korrekt, robust och i linje med gällande regelverk samt riskaptit.

Du har nära kontakt med bankens ledning och löpande dialoger med tillsynsmyndighet. Du stödjer och vägleder mer juniora kollegor och bidrar med specialistkompetens inom ett brett spektrum av modelltyper – utöver IRK även IFRS 9, VaR, beviljningsmodell, kapitalutvärdering och AML. Rollen kombinerar strategiska frågor, metodutveckling och operativt analysarbete. Arbetet omfattar återkommande riskrapportering samt presentationer för bankens ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter, samt aktiv medverkan i pågående utvecklingsinitiativ.

Gruppen består av fem kvantitativa riskanalytiker med ansvar för validering av bankens kreditriskmodeller inom IRK-systemet. Gruppen följer, analyserar och utvärderar bankens kreditriskutveckling samt rapporterar kreditrisk och portföljinformation till interna och externa intressenter. Organisationen erbjuder komplexitet och överblickbarhet, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka.

Det tekniska arbetet sker främst i SQL och Python, och gruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt, metoder och verktyg.

Din bakgrund:

Vi söker dig som är en erfaren riskanalytiker med djup kompetens inom validering och kreditrisk. Du har gedigen och mångårig erfarenhet av arbete med kreditriskmodeller inom bank eller konsultverksamhet, gärna med särskilt fokus på validering i en reglerad miljö. Du har god förmåga att hantera komplexa frågeställningar och trivs i en expertroll där strukturerad analys kombineras med metodiskt utvecklingsarbete. Som person är du analytisk, nyfiken och kvalitetsfokuserad. Du är ödmjuk och prestigelös i ditt sätt att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap för att stärka gruppen.

Vi gillar att ses – det är en viktig del av vår kultur. Till våren flyttar vi in på Drottninggatan 89, ett kontor som ger plats för både fokus och gemenskap, med stadens puls precis utanför dörren.

Har du check på allt?

• Affärsfokuserad

• Analytisk

• Empatisk

• Lagspelare

• Prestigelös