Arbetsuppgifter

• Validera PD- och LGD-modeller i enlighet med CRR och IFRS 9 och agera expertstöd i frågor kopplade till validering och regelverk

• Genomföra kvantitativa kreditriskanalyser på portfölj- och inflödesnivå, inklusive känslighets- och stresstester

• Delta i dialog med tillsynsmyndighet avseende kreditriskmodeller och validering

Att jobba som Kvantitativ Riskanalytiker - Kreditriskanalys & Validering

SBAB:s oberoende Riskkontroll syftar till att ge banken det bästa stödet i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Funktionen tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Genom analys, uppföljning och oberoende granskning säkerställer vi att bankens riskmätning och riskutveckling är korrekt, robust och i linje med gällande regelverk samt riskaptit. Vårt arbete bidrar till en stabil kreditgivning och gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder det bästa erbjudandet inom boende och boendeekonomi.

I denna roll verkar du som en av gruppens mer erfarna analytiker där du förväntas stödja och vägleda mer juniora kollegor samt bidra med specialistkompetens inom validering och kreditrisk. Rollen förutsätter god förståelse för bankens kunder, affär och kreditprocesser. Du är självdrivande och trivs med att ta ansvar i komplexa frågeställningar. Arbetet omfattar även återkommande riskrapportering samt presentationer för bankens ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter.

Gruppen består av fem kvantitativa riskanalytiker med ansvar för validering av bankens kreditriskmodeller inom IRK-systemet, inklusive PD- och LGD-modeller. Gruppen ansvarar även för validering av modeller inom förlustreservering enligt IFRS 9, kapitalutvärdering, marknadsrisk (Value at Risk) och AML. Gruppen följer, analyserar och utvärderar bankens kreditriskutveckling samt rapporterar kreditrisk och portföljinformation till interna och externa intressenter.

Det tekniska arbetet sker främst i SQL och Python, och gruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt, metoder och verktyg. Vi tror därför att du kommer att trivas hos oss om du uppskattar att utmana etablerade arbetssätt och bidra till att utveckla nya, samtidigt som du vill fortsätta utveckla din tekniska verktygslåda.

Din bakgrund:

Vi söker dig som är en erfaren riskanalytiker med djup kompetens inom validering och kreditrisk. Du har god förmåga att hantera komplexa valideringsfrågor och trivs i en expertroll där analytisk fördjupning kombineras med ett strukturerat riskperspektiv. I rollen bidrar du aktivt till utvecklingen av valideringsmetodik, kvaliteten i kreditriskanalyser samt gruppens samlade kompetens. Du har gedigen och mångårig erfarenhet av arbete med kreditrisk inom bank eller konsultverksamhet, med särskilt fokus på validering.

Som person är du analytisk och nyfiken med ett starkt kvalitetsfokus. Du är ödmjuk och prestigelös i ditt sätt att stötta och dela vidare din kunskap för att lyckas tillsammans. 

Vi gillar att ses- det är en del av vår kultur. Till våren flyttar vi in på Drottninggatan 89, ett kontor som ger plats för både fokus och gemenskap, med stadens puls precis utanför dörren.

Har du check på allt?

• Affärsfokuserad

• Analytisk

• Empatisk

• Lagspelare

• Prestigelös

Annars då?